Transferuri consistente pe SIF-uri

Ieri, lichiditatea de pe piata la termen s-a ridicat din nou ajungând la peste 23.800 contracte futures si options realizate prin 2997 tranzactii. Acestea au fost încheiate pe fondul unui traseu descendent al cotatiilor derivatelor transferate de care au putut profita speculatorii intra-day pe pozitii de vânzare. La închidere valoarea în Ron echivalenta transferurilor de ieri era de peste 48,1 milioane de Ron. Numarul pozitiilor dechise de participantii în piata la termen a continuat si de acesta data sa creasca, ajungând la un total de 113.780 cumulat pe pietele futures si options.

Derivatele ce au ca activ suport SIF-urile au fost preferatele “jucatorilor” din piata sibiana, totalul atins pe acestea însemnând circa 80,5 % din volumul de transfer al întregii sesiuni. Contractele cu cea mai mare “priza” la investitori au fost DESIF 5, derivatele pe actiunile SIF 5 Oltenia generând un volum echivalent cu 10,36 milioane actiuni tranzactionate. Pe scadente, se poate observa interesul ridicat pentru DESIF 5 septembrie 2006, derivate care au fost cotate la 2,368 lei/actiune, cu o scadere de 0,097 lei/actiune. Pentru scadenta decembrie 2006 DESIF 5 au fost cotate la 2,47 lei/titlu iar pentru martie 2007 la 2,6 lei/titlu, cu deprecieri de 0,1099 si 0,07 unitati. DESIF 5 au oferit randamente consistente speculatorilor intra-day pe pozitii short acestea ajungând la peste 37 si 42 % pentru cele doua scadente ramase din 2006.

Derivatele ce au ca activ suport actinile SIF 2 Moldova au ocupat pozitia secunda în clasamentul lichiditatii cu 6765 contracte prin care a fost tranzactionat echivalentul a peste 6,7 milioane de actiuni. Si pentru DESIF 2 scadenta apropiata a fost preferata, investitiile îndreptate catre aceasta reprezetâmd 92 % din totalul contractual al DESIF 2 pentru ziua de ieri. La închidere DESIF 2 valorau 1,9 lei/actiune pentru scadenta septembrie si 1,9989 lei/actiune pentru decembrie anul curent, preturi conturate în urma deprecierilor de 5 si 4,28 %. Conform acestora, randamentele short intra-day au putut ajunge la valori de 40 si 36 % pentru cele doua date scadente amintite. DESIF 2 au fost “vedete” si în sectorul optiunilor unde s-au evidentiat contractele PUT la un pret de exercitare de 1,9 lei/actiune si o prima de 35 lei/contract. DESIF 3 Transilvania au marcat si ele un volum bun, consemnându-se peste 2000 contracte realizate. Cotatiile finale ale DESIF 3 au fost 1,96 si 2,08 lei/actiune pentru scadenta din toamna respectiv cea din iarna, traseul urmat de derivatele pe actiunile SIF 3 fiind tot unul depreciativ.

În sectorul bancar DETLV au “monoplizat” plasamentele, volumul ajungând la mai mult de 2000 contracte. DETLV au fost cotate la 1,157 si 1,205 lei pentru septembrie si decembrie 2006 respectiv la 1,2695 si 1,3 lei pentru primele doua scadente din 2007. Derivatele în discutie au pierdut 0,008 si 0,0085 unitati pentru scadentele din 2006 dar au crescut cu 0,001 si 0,045 unitati si pentru martie 2007.

Pentru derivatele petroliere, DESNP s-au aflat în prim-plan cu aproape 1200 contracte urmate de DERRC care s-au apropiat de 1000 contracte. Ambii emitenti au încheiat ziua cu variatii negative.

Evolutia raportului euro –leu pentru scadenta septembrie a fost caracterizata de scaderea monedei unice cu 0,0018 unitati, pâna la o valoare de 3,59 lei